Монте-Карло метод
Мо́нте-Карло метод
Метод статистических испытаний, численный метод решения математических задач при помощи моделирования (См. Моделирование) случайных процессов и событий. Термин «М.-К. м.» возник в 1949, хотя некоторые расчёты путём моделирования случайных событий осуществлялись статистиками и ранее. (Название «М.-К. м.» происходит от города Монте-Карло, известного своим игорным домом.) Широкое распространение М.-К. м. получил только после появления быстродействующих вычислительных машин. Программы для расчётов по М.-К. м. на ЭВМ сравнительно просты и, как правило, позволяют обходиться без большой оперативной памяти. См. Статистических испытаний метод.
Источник:
Большая советская энциклопедия
на Gufo.me
Значения в других словарях
- Монте-карло Метод — Метод статистических испытаний,- численный метод, основанный на моделировании случайных величин и построении статистич. оценок для искомых величин. Принято считать, что М.-К. м. возник в 1949 (см. Математическая энциклопедия