Скользящего Среднего Процесс

Стационарный в широком смысле случайный процесс, к-рый может быть получен с помощью применения нек-рого линейного преобразования к процессу с некоррелированными значениями (т. е. к процессу белого шума). Часто С. с. п. наз. также более частный процесс X(t).с дискретным временем t =0, +1, . . . , представимый в виде (1) где — символ Кронекера (так что Y(t) — процесс белого шума со спектральной плотностью s2/2p), q- нек-рое целое положительное число, a b1, . . . , bq — постоянные коэффициенты. Спектральная плотность f(l).такого С. с. п. определяется формулой а его корреляционная функция имеет вид Обратно, если корреляционная функция r(k).стационарного процесса X(t).с дискретным временем tобладает тем свойством, что r(k)=0 при |k|>q для какого-то целого положительного q, то X(t) — это С. с. п. порядка q, т.