Математическая энциклопедия

Автоковариация

Автоковариация
АВТОКОВАРИАЦИЯ

случайного процесса - ковариация Если обозначает математич. ожидание случайной величины , то А. равна


Термин "А." употребляют обычно применительно к стационарным случайным процессам (в широком смысле). Для них А. зависит только от hи лишь множителем, равным дисперсии Xt , отличается от автокорреляции. Наряду с А. употребляют термин "ковариационная функция" (или функция автоковариации).

Л. В. Прохоров.

Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1977—1985