Математическая энциклопедия

Авторегрессионный Процесс

Авторегрессионный Процесс
АВТОРЕГРЕССИОННЫЙ ПРОЦЕСС

случайный процесс значения к-рого удовлетворяют при нек-рых постоянных

уравнению авторегрессии где р - нек-рое положительное число, а величины обычно предполагаются некоррелированными и одинаково распределенными со средним 0 и дисперсией Если все нули функции комплексного аргумента лежат внутри единичного круга, уравнение имеет решение


где связаны с соотношением


Пусть, напр., является процессом белого шума со спектральной плотностью ; тогда единственным А. п., удовлетворяющим уравнению , будет стационарный в широком смысле процесс со спектральной плотностью если не имеет действительных нулей. Автоковариации процесса удовлетворяют рекуррентному соотношению


и в терминах имеют вид


Параметры авторегрессии связаны с коэффициентами автокорреляции процесса матричным соотношением


где - матрица коэффициентов автокорреляции (уравнение Юна - Уокера).

Лит.:[1] Grenander U., Rosenblatt M., Statistical analysis of stationary time series, Stockh., 1956; [2] Xeннан Э., Анализ временных рядов, пер. с англ., М., 1964.

А. В. Прохоров.

Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия 1977—1985