уйти (возвратиться, уехать) ни с чем

Уходить (возвращаться, уезжать) НИ С ЧЕМ. Уйти, (возвратиться, уехать) НИ С ЧЕМ. Разг. Уйти и т. п., не добившись никакого результата, не получив ничего. — Изволите видеть, ополченцев много, а лавочка одна. Сколько там народу толпится по утрам, чтобы булку какую себе достать, и так и уходят ни с чем (Сергеев-Ценский. Зауряд-полк).

Источник: Фразеологический словарь русского литературного языка на Gufo.me